Opsi FX dengan harga sempurna akan melihat volatilitas aktual/realisasi sesuai dengan volatilitas tersirat untuk menutupi preminya, sehingga perbedaan apa pun di antara keduanya menjadikan volatilitas FX sebagai aset yang dapat diperdagangkan. Oleh karena itu, perubahan volatilitas yang tersirat untuk opsi yang masa berlakunya mencakup peristiwa besar seperti data inflasi AS pada hari Kamis akan memberikan wawasan mengenai reaksi mata uang yang diharapkan.
USD/JPY biasanya merupakan penentu arah yang kuat untuk risiko volatilitas pasar Valas yang lebih luas dan volatilitas tersiratnya untuk opsi kedaluwarsa semalam (hari berikutnya pukul 10 pagi New York) karena memasukkan IHK AS menunjukkan peningkatan minimal dari 16,0 ke 17,0. Dalam istilah premium/titik impas, yaitu 99 JPY pips hingga 106 JPY pips di kedua arah. Untuk konteksnya, volatilitas tersirat USD/JPY semalam naik sebesar 28,0 atau 174 JPY pips untuk rilis NFP terakhir dan 23,0 atau 143 JPY pips untuk data CPI AS bulan September.
AUD/USD juga sensitif terhadap risiko dan volatilitas FX - volatilitas tersirat pada masa berlaku semalam telah meningkat dari 13,0 menjadi 15,0 sejak memasukkan CPI AS pada hari Kamis, namun menjadi 20,0 sebelum NFP pada hari Jumat dan 16,0 sebelum rilis CPI sebelumnya. Volatilitas tersirat EUR/USD yang kadaluwarsa semalam telah meningkat dari 7,5 menjadi 9,75 sejak data CPI AS dimasukkan, namun sebesar 13,5 untuk NFP dan 12,0 untuk rilis CPI bulan September.
#SharingToday
Opsi FX dengan harga sempurna akan melihat volatilitas aktual/realisasi sesuai dengan volatilitas tersirat untuk menutupi preminya, sehingga perbedaan apa pun di antara keduanya menjadikan volatilitas FX sebagai aset yang dapat diperdagangkan. Oleh karena itu, perubahan volatilitas yang tersirat untuk opsi yang masa berlakunya mencakup peristiwa besar seperti data inflasi AS pada hari Kamis akan memberikan wawasan mengenai reaksi mata uang yang diharapkan.
USD/JPY biasanya merupakan penentu arah yang kuat untuk risiko volatilitas pasar Valas yang lebih luas dan volatilitas tersiratnya untuk opsi kedaluwarsa semalam (hari berikutnya pukul 10 pagi New York) karena memasukkan IHK AS menunjukkan peningkatan minimal dari 16,0 ke 17,0. Dalam istilah premium/titik impas, yaitu 99 JPY pips hingga 106 JPY pips di kedua arah. Untuk konteksnya, volatilitas tersirat USD/JPY semalam naik sebesar 28,0 atau 174 JPY pips untuk rilis NFP terakhir dan 23,0 atau 143 JPY pips untuk data CPI AS bulan September.
AUD/USD juga sensitif terhadap risiko dan volatilitas FX - volatilitas tersirat pada masa berlaku semalam telah meningkat dari 13,0 menjadi 15,0 sejak memasukkan CPI AS pada hari Kamis, namun menjadi 20,0 sebelum NFP pada hari Jumat dan 16,0 sebelum rilis CPI sebelumnya. Volatilitas tersirat EUR/USD yang kadaluwarsa semalam telah meningkat dari 7,5 menjadi 9,75 sejak data CPI AS dimasukkan, namun sebesar 13,5 untuk NFP dan 12,0 untuk rilis CPI bulan September.
#SharingToday