FINRA оштрафовала Goldman Sachs на $3 млн за неправильную маркировку ордеров на продажу

Сегодня саморегулируемый орган отрасли обязал Goldman Sachs выплатить штраф в размере $3 млн за различные нарушения в отчетности в течение как минимум трех лет.

FINRA сообщила, что Goldman Sachs был оштрафован за неправильное обозначение почти 60 миллионов коротких ордеров на продажу как длинных и связанные с этим нарушения в надзоре. С октября 2015 года по апрель 2018 года компания неправильно маркировала ордера на общую сумму более 14 миллиардов акций, что повлияло на рыночные данные и потенциально привело к финансовым потерям инвесторов. Это, в свою очередь, привело к неправильной маркировке операций клиентов Goldman Sachs в течение как минимум 30 месяцев.

За этот период компания исполнила около восьми миллионов таких ордеров на общую сумму более миллиарда акций. Из-за неточной отметки “long” 12 335 из исполненных ордеров были исполнены по лучшей ставке или ниже. Кроме того, компания нарушила некоторые правила, которые устанавливают прерывание коротких продаж, которое при срабатывании разрешает короткие продажи только по цене выше текущего национального лучшего предложения.

Эти неточно отмеченные ордера также привели к тому, что компания подавала неточные торговые отчеты в FINRA и вела неточные бухгалтерские книги и записи. Кроме того, Goldman неправильно применил логику маркировки ордеров к ордерам на продажу, направляемым зарубежным филиалом, в результате чего эти ордера были ошибочно помечены как короткие.

В период проверки американский регулятор заявил, что Goldman Sachs не имел адекватных систем и механизмов контроля для выявления и предотвращения нарушений. Кроме того, последний штраф FINRA был обусловлен неоднократными нарушениями при точной подаче требуемых торговых отчетов в соответствующую систему FINRA Trade Reporting Facility (TRF).

“С октября 2015 года по апрель 2018 года Goldman неправильно обозначил 59 981 252 коротких ордера на продажу как длинные, из которых 26 944 700 были отправлены в альтернативную торговую систему (ATS). Эти ордера составляли менее одного процента от общего количества основных ордеров Goldman на продажу за этот период времени. Эти ордера были автоматически сгенерированы для оперативного хеджирования синтетического риска Группы синтетических продуктов (SPG), возникшего в результате заключения сделок по обмену акциями с клиентами. Неправильная маркировка ордеров была вызвана тем, что Goldman внедрил обновление соответствующего программного обеспечения для автоматизированной торговли, которое должно было упростить этот поток ордеров”, - говорится в заявлении.

Goldman Sachs согласился с предписанием Finra, не признавая и не отрицая выводы. Помимо уплаты штрафа, компания согласилась на вынесение порицания и должна прекратить и воздержаться от дальнейших нарушений.