Почему процент успешных трейдеров на финрынках крайне мал?

Почему процент успешных трейдеров на финансовых рынках крайне мал, и чем это обосновано математически – на этот вопрос, волнующий многих начинающих трейдеров не только на рынке Форекс но и на других финансовых рынках, отвечают эксперты российского лицензированного форекс-дилера Альфа-Форекс.

Теория вероятности рассматривает каждое событие в отдельности как независимое от предыдущих, поэтому каждый раз, открывая торговую позицию на рынке, вероятность заработать или потерять будет составлять 1/2 при условии, что мы пренебрегли спредом и отрицательным свопом.

В этом случае математическое ожидание такой модели равно 0, следовательно, и прибыль дилера, и прибыль трейдера на бесконечном участке прямой будет также стремиться к «0».

Теперь экстраполируем торговлю на равновероятностное событие, например, бросание монетки бесконечное число раз. В этой модели вероятность выпадения орла или решки будет стремиться к 1/2, тогда как на определенном интервале, скажем с 1-го по 10-й или с 5 000-го по 5 900 разы бросаний может подряд выпасть орел или решка, однако это не противоречит теории вероятности и похожую историю, но уже из реальной жизни.

Успешный трейдер является не чем иным, как обыкновенной погрешностью при нормальном распределении бесконечной функции

Так вот, успешная торговля трейдера, даже при отсутствии спреда и отрицательного свопа, математически есть ничто иное, как кратковременный выход из нормального распределения вероятности целых чисел, что при нормальном распределении равновероятностного события и соответствует 1-3%. И от вида рынка, и размера кредитного плеча это никак не зависит.

Таким образом, на математическом языке успешный трейдер является не чем иным, как обыкновенной погрешностью при нормальном распределении бесконечной функции, — резюмировали в Альфа-Форекс (на текущий момент числится в списке брокеров WikiFX).