ทำความรู้จัก! กลยุทธ์เต่า (Turtle Trading) เทรดมีวินัย สร้างกำไรยะระยาว

แอดเหยี่ยวมีกลยุทธ์หนึ่งที่ถูกพูดถึงอย่างมากในประวัติศาสตร์การเทรด และเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดมาแนะนำ นั้นคือ Turtle Trading ด้วยความเรียบง่ายที่ทำให้นักเทรดหลายคนสามารถนำไปใช้และทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง วันนี้แอดเหยี่ยวจะพานักเทรดทุกคนไปรู้จักกับ “กลยุทธ์เต่า” และทำงานอย่างไร บทความนี้มีคำตอบ

กลยุทธ์เต่า หรือ Turtle Trading คืออะไร？

กลยุทธ์เต่า หรือ Turtle Trading เป็นกลยุทธ์การเทรดที่คิดค้นโดย Richard Dennis ซึ่งเชื่อว่าการเป็นปรมาจารย์ด้านการเทรดสามารถฝึกฝนได้ผ่านการเรียนรู้ ดังนั้น เขาจึงได้ก่อตั้งกลุ่ม 'Turtles' และรับสมัครเทรดเดอร์เพื่อฝึกฝนพวกเขาให้กลายเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพ

หลักการสำคัญของกลยุทธ์นี้คือการจับตาดูการทะลุของราคาจากระดับแนวรับและแนวต้าน (Breakout) โดย Dennis มุ่งเน้นสร้างกฎเกณฑ์และระเบียบวินัยในการเทรด เพื่อป้องกันไม่ให้เทรดเดอร์ใช้อารมณ์และความรู้สึกในการตัดสินใจ กลยุทธ์นี้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การเทรดตามแนวโน้มที่มีประสิทธิภาพในการเปิด-ปิดออเดอร์

การเปิดออเดอร์ใน Turtle Trading มีพื้นฐานอยู่บนสูตรง่าย ๆ คือ แนวโน้ม + พุ่งทะลุ = กำไร โดยทั่วไปแล้ว “เต่า” จะติดตามแนวโน้มและสังเกตการณ์การพุ่งทะลุของราคา พวกเขาจะเปิดตำแหน่ง long หรือ short หลังจากที่ราคาทะลุแนวต้านขาขึ้นหรือขาลง และจะคงตำแหน่งที่เปิดไว้ตราบเท่าที่แนวโน้มยังคงแข็งแกร่ง เช่น เมื่อเกิดการฝ่าวงล้อมขึ้น พวกเขาจะเปิดตำแหน่ง long และในกรณีที่ราคาทะลุลง พวกเขาจะเข้าขายหรือเปิดตำแหน่ง short ทั้งนี้ พวกเขาจะเลือกเปิดตำแหน่ง long หรือ short เมื่อเข้าเงื่อนไขของการพุ่งทะลุ โดยต้องไม่เกินขีดจำกัดของความเสี่ยงที่กำหนดไว้

การปิดออเดอร์ใน Turtle Trading ถือว่าเป็นจังหวะที่ท้าทาย เนื่องจากต้องอาศัยทักษะหลายด้าน หากใจร้อนและปิดออเดอร์เร็วเกินไป อาจพลาดโอกาสในการทำกำไรอย่างมาก กลยุทธ์นี้มีกฎเกณฑ์ในการปิดออเดอร์ภายใน 10 วัน หากราคาเกิดเบรคทะลุระดับแนวรับเมื่อเปิดออเดอร์ Long เพื่อป้องกันการขาดทุน ดังนั้น ไอเดียสำคัญคือไม่ใช่แค่รอปิดออเดอร์เมื่อราคาไปแตะระดับสูงสุด แต่ต้องเฝ้าติดตามและอัปเดตราคาแบบเรียลไทม์อยู่เสมอ

การใช้กลยุทธ์ Turtle Trading นั้นยังมีอีก 4 ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณา

1.ประเภทตลาด

Turtle Trading ใช้ได้กับตลาดทุกรูปแบบและทุกตราสารการเงิน ได้ผลดีในตลาดที่มีความผันผวนสูง เช่น สินค้าโภคภัณฑ์ พลังงาน ทอง ตราสารหนี้ และ Forex เพื่อให้สามารถระบุจุดเข้าที่สมบูรณ์แบบได้ กลยุทธ์นี้เน้นให้เทรดเดอร์เทรดในกรอบเวลารายวัน

2.ขนาดสัญญา

การกำหนดขนาดของตำแหน่ง (Position Sizing) เป็นเรื่องสำคัญของกลยุทธ์นี้ เทรดเดอร์ต้องปรับขนาดของตำแหน่งตามความผันผวนของสินทรัพย์ Dennis ได้สร้างสูตรเต่าซึ่งช่วยในการระบุจำนวนหน่วยของความเสี่ยง โดยใช้การคำนวณจาก “N” ซึ่งแสดงถึงความผันผวนของตลาดโดยเฉพาะ ซึ่งก็คือค่าเฉลี่ยความผันผวนในช่วง 20 วัน (20-period average true range หรือ ATR)

3.จุดตัดขาดทุน

เทรดเดอร์ที่ใช้กลยุทธ์นี้ต้องตั้ง stop loss หลายๆ ระดับให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งเป็นวิธีสำคัญที่สุดในการป้องกันการขาดทุน หลักการสำคัญคือการประเมินความเสี่ยงให้ดีก่อนเข้าสู่ตลาดหรือตั้งออเดอร์ใด ๆ ก็ตาม และยิ่งตลาดมีความผันผวนสูงมากเท่าไหร่ เทรดเดอร์ก็ต้องตั้ง stop loss ให้กว้างมากขึ้นเท่านั้น

4.เทคนิคในการเทรด

Dennis แนะนำให้นักเรียนของเขาใช้เทคนิคเทรดเพิ่มเติม เช่น การตั้งออเดอร์ Limit หรือการเตรียมรับมือกับตลาดหลาย ๆ ประเภทที่มีความเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเน้นย้ำว่าเทรดเดอร์ต้องอดทนรอให้มั่นใจก่อนตั้งออเดอร์ใด ๆ เพราะการใช้กลยุทธ์ Turtle Trading ต้องมีวินัยและรอจังหวะที่ตลาดแข็งแกร่งที่สุดสำหรับการเปิดออเดอร์ Long (ซื้อ) และตลาดอ่อนแรงที่สุดสำหรับการเปิดออเดอร์ Short (ขาย)

กฎการเทรดของ Turtle Trader

พื้นฐานของกลยุทธ์เต่า เป็นระบบเทรดตามแนวโน้ม โดยใช้ Donchian channel เป็น Indicator สำคัญในการติดตามราคา และเป็นตัวบ่งชี้สัญญาณในการเข้าเทรดแบบ Breakout อีกด้วย โดยมีระบบการเทรดดังต่อไปนี้

กลยุทธ์ Turtle Trading แบบระยะยาว

ระบบที่สอง ออกมามาเพื่อป้องกันการตกรถในกรณีที่เกิดแนวโน้มระยะกลางถึงยาวขึ้น เพราะอาจเกิดความผันผวนในระยะสั้น ทำให้ระบบเทรด Donchian 20 วัน ทำงานได้ไม่ดีและออกจากการเทรดหรือขาดทุน ทำให้ Richard Denis สร้างระบบที่สองมาเพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้น

ให้ซื้อเมื่อราคาทะลุกรอบ 55 วัน โดยต้องซื้อทันทีหากไม่ได้มีสถานะอยู่ก่อน (กันตกรถ)

ขายขาดทุนออกไปเมื่อราคาทะลุกรอบ 20 วันลงมา

ขอบคุณรูปจาก Admirals

ภาพด้านบนคือตัวอย่างของการซื้อขายด้วยระบบ Donchian กรอบสีน้ำเงินและสีแดงคือ Donchian channel ซึ่งคุณสามารถใช้งาน Indicator นี้ได้จากการดาวน์โหลดแพลตฟอร์ม MetaTrader 5 ไปใช้งาน และโหลด Supreme Edtion ได้ที่หน้า Dashboard ของคุณ

จะเห็นว่า ลูกศรสีเขียวคือจังหวะที่มีการ Breakout ของกรอบ 20 period ออกไป และลูกศรสีแดงคือจุด Stop Loss นั่นเอง คุณจะเห็นว่า ระบบเทรดนี้ให้สัญญาณหลอกที่บ่อยครั้ง แต่กำไรที่ได้แต่ละครั้งหากถูกทางก็จะมหาศาลอย่างมาก

ทั้งนี้ มีกฎการบริหารหน้าตัก (Money Management) ที่ควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดดังต่อไปนี้ คือ Turtle Trader จะเสี่ยงเพียงแค่ 2% ต่อการเทรดทั้งหมด และพอร์ตการลงทุนลดลงทุก ๆ 10% จะต้องลดขนาดของการเทรดลง 20%

Turtle Trading แตกต่างจากกลยุทธ์อื่น ๆ โดยเน้นที่ความมีระเบียบวินัย การอดทนรอ และการจัดการอารมณ์ มากกว่าทักษะทางเทคนิค Dennis เน้นการสร้างนิสัยที่เทรดเดอร์ที่ดีควรมี หากคุณคิดว่ากลยุทธ์นี้เข้ากับตัวเอง ก็ลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับ

ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Admirals

อ่านข่าวสาร Forex ทั่วโลกเพิ่มเติมคลิกเลย : https://www.wikifx.com/th/original.html?source=tso4

คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex และอ่านรีวิวข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ผ่านแอป WikiFX เพียงแค่ไปค้นหาชื่อก็เจอข้อมูล ใครที่อยากได้ความรู้ เทคนิค กลยุทธ์การเทรด หรือการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ก็สามารถเข้ามาอ่านได้ อีกทั้งยังมีบริการ EA VPS บนแอป WikiFX อีกด้วย แอปเดียวที่จบครบเรื่อง Forex ดาวน์โหลดฟรี โหลดเลยตอนนี้จะพลาดได้ไง!