เจาะลึก ADX อินดิเคเตอร์ช่วยวัดสภาวะตลาดการเงิน

วันนี้แอดเหยี่ยวจะพาไปเจาะลึก ADX ซึ่งเป็นหนึ่งใน Indicator ยอดนิยม โดยเราจะเริ่มอธิบายกันตั้งแต่ ADX คืออะไร, หลักการพื้นฐาน รวมทั้งการตีความ ADX Forex ในสภาวะตลาด และการอ่านเส้น ADX และที่ขาดไม่ได้เลยคือ เทคนิคการใช้ ADXใน MT4 ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับ

ADX คืออะไร？

ADX หรือ “Average Directional Movement Index” คือ Indicator ที่ใช้วัดสภาวะตลาดทางการเงิน มีชื่อภาษาไทยว่าดัชนีทิศทางเฉลี่ย ADX เหมาะสำหรับการเทรดในตลาดต่างๆ เช่น Forex, หุ้น, ทองคำ ฯลฯ โดยออกแบบมาเพื่อวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มตลาด ADX ช่วยวิเคราะห์ว่าแนวโน้มมีโอกาสจบลงหรือไม่ และสภาวะตลาดปัจจุบันเป็น Sideway หรือไม่ ซึ่งแตกต่างจาก Indicator อื่นๆ ที่เน้นการให้สัญญาณเทรดตรงๆ ด้วยเหตุนี้ ADX อาจไม่เป็นที่นิยมสำหรับการเทรดแบบ Scalping แต่เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการเทรดระยะยาวของนักเทรดหลายคน

หลักการพื้นฐานของ ADX Indicator

ความจริงแล้ว ADX เป็นการรวมกันของเครื่องมือหลายๆ อย่าง โดยหลักการคำนวณมาจาก Indicator ที่ J. Welles Wilder สร้างขึ้น 2 ตัวที่เรียกว่า Directional Indicator ซึ่งแบ่งเป็น:

• Directional Indicator ที่เป็น “บวก” : เรียกว่า (+DI)

• Directional Indicator ที่เป็น “ลบ” : เรียกว่า (-DI)

หลักการทำงานของเส้น ADX และเส้น DI ทั้งบวกและลบคือการให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาด โดยใช้จุดราคาสูงสุดของวัน (High), จุดต่ำสุดของวัน (Low) และราคาปิด (Close) มาเปรียบเทียบกัน เส้น +DI จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มขาขึ้น (Bullish) โดยพิจารณาแท่งเทียนที่ปิดบวกว่ามีความแข็งแกร่งมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้า

ในทางตรงกันข้าม การอ่านเส้น ADX ในชุด -DI จะบอกถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาลง (Bearish) โดยพิจารณาแท่งเทียนที่ “ปิดลบ” เทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้าที่กำหนด ว่ามีความแข็งแกร่งเพียงใด ADX Indicator สามารถให้ข้อมูลของแนวโน้มได้ทั้งฝั่งขาขึ้นและขาลงใน Indicator เดียวกัน ซึ่งเป็นจุดแข็งสำคัญที่สุดของ ADX ทำให้เราทราบว่าในช่วงเวลาที่กำหนดนั้น “ขาขึ้น” และ “ขาลง” มีพฤติกรรมต่างกันอย่างไร

ขอบคุณรูปจาก Admirals

จากภาพด้านบน ให้สังเกตบริเวณกล่องสีฟ้าใน ADX Indicator เส้นสีแดงคือ -DI และเส้นสีเขียวคือ +DI โดยในกล่องสีฟ้าจะเห็นว่าเส้น DI ทั้งสองพันกันอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนด (ในภาพคือ 14 แท่งเทียน) ซึ่งแสดงว่าความแข็งแกร่งของทั้งขาขึ้นและขาลงมีกำลังที่เท่าๆ กัน แต่หลังจากนั้นจะเห็นว่าลูกศรสีฟ้าชี้ไปที่เส้นสีแดง หรือ -DI ซึ่งเริ่มขยายตัวออกมากขึ้น ทั้งๆ ที่กราฟแท่งเทียนด้านบนยังไม่แสดงแนวโน้มขาลง นั่นแสดงว่าเส้น DI สามารถให้สัญญาณได้ก่อนว่าตลาดเริ่มอ่อนแรงหรืออาจพลิกไปฝั่งตรงข้าม

หลักการพื้นฐานของ ADX คือ ทำให้เราเห็นว่า DI ทั้งเส้นแดงและเขียว (สามารถตั้งค่าสีเองได้) มีลักษณะเป็นขั้วตรงข้าม หากตลาดกระทิงแข็งแกร่งกว่า เส้นสีเขียวจะอยู่ด้านบนและเส้นสีแดงจะอยู่ด้านล่าง แต่ถ้าตลาดมีทิศทางขาลงที่แข็งแกร่งกว่า เส้นสีแดงจะอยู่ด้านบน กล่าวง่ายๆ คือ เส้น DI ที่อยู่ด้านบนบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มฝั่งนั้นที่เหนือกว่า อีกข้อสังเกตสำคัญคือ ช่วงที่เส้น DI พันกันเหมือนในกล่องสีฟ้า มักจะมีการวิ่งออกจากกรอบในไม่ช้า

การตั้งค่า ADX Forex ใน MT4

เมื่อคุณติดตั้ง MetaTrader บนอุปกรณ์ของคุณแล้ว (สามารถเปิดบัญชีและดาวน์โหลดได้ฟรี) คุณจะเห็นว่ามีหน้าต่างทางลัดอยู่ด้านซ้าย ในหมวด Trend จะมี ADX ภายใต้ชื่อเต็มว่า Average Directional Movement Index คุณสามารถลากเม้าส์แล้ววางลงบนกราฟได้เลย ดังตัวอย่างในภาพเคลื่อนไหวด้านล่างนี้

ขอบคุณรูปจาก Admirals

หลังจากที่คุณลาก ADX ไปวางบนกราฟแล้ว จะมีหน้าต่างการตั้งค่าสำหรับ ADX ปรากฏขึ้น เพื่อให้คุณป้อนค่าสำหรับช่วงเวลาที่ต้องการเปรียบเทียบ โดยค่ามาตรฐานคือ 14 แท่งเทียน ในส่วนนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนสีของ ADX Indicator ได้ด้วย จากตัวอย่างของเรา เราได้เลือกให้ +DI เป็นสีเขียวและปรับเส้นให้หนาขึ้นเล็กน้อย ทั้งนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความพอใจของคุณ

ขอบคุณรูปจาก Admirals

ค่าเริ่มต้นของ ADX คือ 14 แต่สำหรับตลาดที่มีการเทรดที่บ่อยหรือรวดเร็ว คุณอาจปรับใช้เป็น 10 หรือ 12 ก็ได้ อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเหล่านี้ควรมาจากการทดสอบและการตรวจเช็คย้อนหลังตามหลักการทางสถิติ เมื่อคุณตั้งค่าเสร็จแล้ว MT4 จะแสดงหน้าต่าง ADX ไว้ด้านล่าง คุณจะเห็นเส้น DI ทั้งสองเส้น และมีเส้น ADX อีกหนึ่งเส้น ซึ่งเส้นนี้จะบอกลักษณะของแนวโน้มโดยเฉพาะ

ขอบคุณรูปจาก Admirals

การอ่านเส้น ADX

ถึงตอนนี้ คุณจะมีพื้นฐานเกี่ยวกับ ADX พอสมควรแล้ว โดยการใช้ DI ในการอ่านความแข็งแกร่งของตลาด แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่ามีแนวโน้มเกิดขึ้น？ คำตอบคือการใช้เส้น ADX ซึ่งโดยทั่วไปจะสังเกตค่าต่างๆ ระหว่าง 0 ถึง 100 โดย Wilder ผู้พัฒนา ADX อธิบายว่าค่าที่สูงกว่า 25 หมายถึงตลาดที่มีแนวโน้ม ขณะที่ค่าต่ำกว่า 20 แสดงว่ามีแนวโน้มน้อยหรือไม่มีเลย ดังนั้น โซนระหว่าง 20-25 จึงเป็นโซนวัดใจว่าจะเป็นแนวโน้มหรือ Sideway

ใช้ ADX Forex บอกแนวโน้มค่าเงิน

ระบบการเทรด ADX จะแบ่งความแข็งแกร่งของตลาด โดยแบ่งโซนออกเป็นช่วงต่างๆ ที่นิยมกันคือการแบ่ง ADX เป็น 4 ระดับ ได้แก่

• ถ้าเส้น ADX มีค่า 0-25 : ความแข็งแกร่งของแนวโน้ม : “ไม่มี” หรือ “อ่อนแอ”

• ถ้าเส้น ADX มีค่า 25-50 : แนวโน้มถือว่ามี “ความแข็งแกร่ง”

• ถ้าเส้น ADX มีค่า 50-75 : แนวโน้มแข็งแกร่งมาก

• ถ้าเส้น ADX มีค่า 75-100 : แข็งแกร่งเกินค่าเฉลี่ยทั่วไปอย่างมาก เกิดขึ้นได้น้อย และสภาวะแบบนี้จะอยู่ได้ไม่นานนัก

โดยคุณสามารถเพิ่มเส้นแบ่งเพื่อให้สังเกตได้ชัดเจนจากหน้าต่างการตั้งค่าของ ADX ใน MT4 ดังภาพด้านล่างนี้

ขอบคุณรูปจาก Admirals

สรุป

ADX คือ Indicator ที่ใช้งานได้หลากหลาย แม้จะออกแบบมาสำหรับตลาดที่มีแนวโน้ม (Trend) แต่ก็สามารถระบุได้ว่าตลาดอยู่ในช่วง Sideway หรือไม่ ซึ่งช่วยให้ปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด การใช้งาน ADX จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากใช้ร่วมกับ Indicator อื่น เนื่องจาก ADX ไม่ได้พัฒนามาเพื่อแสดงสัญญาณการเข้าเทรดโดยตรง การทดสอบสัญญาณการซื้อขายควรทำในบัญชีทดลองเทรด (Demo Account) ซึ่งเปิดโอกาสให้ทดลองกลยุทธ์ต่างๆ ในสภาพแวดล้อมที่เสมือนจริง โดยไม่มีความเสี่ยงทางการเงิน

ขอบคุณข้อมูลจาก Admirals

อ่านข่าวสาร Forex ทั่วโลกเพิ่มเติมคลิกเลย :https://www.wikifx.com/th/original.html?source=tso4

คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex และอ่านรีวิวข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ผ่านแอป WikiFX เพียงแค่ไปค้นหาชื่อก็เจอข้อมูล ใครที่อยากได้ความรู้ เทคนิค กลยุทธ์การเทรด หรือการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ก็สามารถเข้ามาอ่านได้ อีกทั้งยังมีบริการ EA VPS บนแอป WikiFX อีกด้วย แอปเดียวที่จบครบเรื่อง Forex ดาวน์โหลดฟรี โหลดเลยตอนนี้จะพลาดได้ไง!