Position Sizing ช่วยคำนวณขนาดการลงทุนที่เหมาะสมในแต่ละครั้งได้

สวัสดีนักเทรดทุกท่าน! วันนี้แอดเหยี่ยวจะพามาทำความรู้จักกับศาสตร์แห่งการจัดการการเงิน หรือ Money Management ซึ่งมีองค์ประกอบหลากหลายรวมกันเพื่อช่วยให้การลงทุนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญคือ Risk Management ซึ่งครอบคลุมหลายส่วนด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นขนาดการลงทุน ความน่าจะเป็น โอกาส และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยง (Risk Reward Ratio)

สำหรับวันนี้ แอดเหยี่ยวจะขอเน้นเฉพาะในส่วนของ Position Sizing หรือการจัดการขนาดความเสี่ยงที่จะลงทุน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้พอร์ตการลงทุนของนักเทรดสามารถทนต่อความผันผวนในช่วงที่พอร์ตเจอกับ Drawdown ได้ หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับการเทรดของทุกคนครับ!

.

Position Sizing คืออะไร?

Position Sizing เป็นหนึ่งในเครื่องมือหลักในการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) สำหรับการเทรด Forex โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อคำนวณขนาดการลงทุนที่เหมาะสมในแต่ละครั้ง ช่วยจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเทรด เหมือนกับการเล่นเกมที่ต้องวางเดิมพันเงิน ถ้าทุ่มเงินทั้งหมดในครั้งเดียวแล้วพลาด ก็อาจจะเสียหายจนเกมต้องจบลง แต่หากแบ่งเงินออกเป็นส่วนๆ แล้วเล่นอย่างระมัดระวัง ก็จะมีโอกาสอยู่รอดในเกมได้ยาวนานขึ้น

การเทรดโดยไม่คำนวณขนาด Position ของการลงทุนจะทำให้มีความเสี่ยงสูงเกินไป และยากที่จะประสบความสำเร็จในระยะยาว เนื่องจาก Position Sizing จะช่วยควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ให้การเติบโตของพอร์ตเป็นไปอย่างมั่นคง เป็นการเทรดที่เน้นความรอบคอบ แตกต่างจากการเสี่ยงโชคซึ่งมักมีการแกว่งตัวของพอร์ตที่รุนแรง

ความแตกต่างระหว่าง Money Management และ Position Sizing

นักเทรดบางคนอาจสงสัยว่า Money Management กับ Position Sizing นั้นเหมือนกันหรือไม่ จริงๆ แล้ว ทั้งสองอย่างนี้ต่างกัน แต่มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด

• Money Management คือภาพรวมของการจัดการเงินทุนทั้งหมด ประกอบด้วยหลายด้าน เช่น การตั้งเป้าหมายการลงทุน การวางแผนการออม การจัดสรรเงินทุน และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
• Position Sizing เป็นส่วนหนึ่งของ Risk Management ที่มุ่งเน้นการจัดการความเสี่ยงในแต่ละการเทรดอย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น แม้ว่า Position Sizing จะเป็นแค่เครื่องมือหนึ่งในแผนการบริหารเงินทุน แต่ก็มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้นักเทรดรักษาเสถียรภาพของพอร์ตและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเทรดแต่ละครั้ง

.

ขั้นตอนการคำนวณขนาด Position Size ที่เหมาะสม

การทำ Position Sizing เป็นกระบวนการสำคัญในการจัดการความเสี่ยง โดยการคำนวณขนาด Position ที่เหมาะสมจะช่วยให้ความเสี่ยงของแต่ละออเดอร์สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบเทรดของเรา เพื่อให้เข้าใจวิธีการคำนวณ Position Size อย่างถูกต้อง เราจำเป็นต้องทำตามขั้นตอนดังนี้:

Step 1: กำหนดจุด Stop Loss

ขั้นตอนแรกของการคำนวณ Position Size คือการกำหนดจุด Stop Loss ซึ่งคือระดับราคาที่คุณจะออกจากการเทรดหากราคาตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับตำแหน่งที่เปิดไว้ การเลือกจุด Stop Loss ควรพิจารณาตามการวิเคราะห์ตลาด ไม่ใช่ตามขนาด Position ที่จะเปิด เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดร้ายแรงที่อาจนำไปสู่ความเสี่ยงที่เกินควบคุม

ในกรณีของ Forex ระยะของ Stop Loss สามารถวัดได้ในหน่วย pips โดยตัวอย่างเช่น:

• คุณเปิดออเดอร์ Long (Buy) ในคู่เงิน EUR/USD ที่ราคา 1.4000
• ตั้งจุด Stop Loss ไว้ที่ 1.3990
• ดังนั้น ระยะ Stop Loss ของคุณจะเท่ากับ 0.0010 หรือ 10 pips

เมื่อทราบจุด Stop Loss แล้ว ก็สามารถนำไปใช้ในการคำนวณขนาด Position ที่เหมาะสมต่อไป

Step 2: กำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ในขั้นตอนนี้ เทรดเดอร์จะต้องถามตัวเองว่า “เรายอมรับการขาดทุนได้เท่าไหร่ต่อการเทรดหนึ่งครั้ง?” การกำหนดระดับความเสี่ยงนี้จะช่วยให้คุณควบคุมการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม โดยปกติแล้ว เทรดเดอร์มักกำหนดความเสี่ยงเป็นเปอร์เซ็นต์ของขนาดพอร์ต เช่น:

• หากคุณมีพอร์ตขนาด 100,000 ดอลลาร์ และรับความเสี่ยงได้ 2% ต่อการเทรด หมายความว่าคุณยอมขาดทุนสูงสุด 2,000 ดอลลาร์ ต่อการเทรดแต่ละไม้

ความเสี่ยงที่แตกต่างกันจะส่งผลให้ผลลัพธ์และเสถียรภาพของพอร์ตแตกต่างกันตามไปด้วย หากคุณเลือกความเสี่ยงที่สูง โอกาสในการสร้างผลตอบแทนก็อาจมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน ความเสี่ยงในการขาดทุนก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ดังนั้น เทรดเดอร์ควรพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมตามเป้าหมายและสไตล์การเทรดของตนเอง

Step 3: พิจารณาขนาด Lot และค่า Pip

ในการเทรด Forex ขนาดของ Position Size จะถูกกำหนดเป็นจำนวน Lots โดยแต่ละประเภท Lot จะมีค่า Pip ที่แตกต่างกัน ซึ่งค่า Pip คือจำนวนเงินที่เปลี่ยนแปลงตามความผันผวนของราคาตลาดในแต่ละหน่วย (pip) ขนาด Lot ในการเทรดจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก:

1. Standard Lots: 1 pip มีค่าเท่ากับ $10
2. Mini Lots: 1 pip มีค่าเท่ากับ $1
3. Micro Lots: 1 pip มีค่าเท่ากับ $0.1

เมื่อเลือกประเภท Lot ในการเทรด เทรดเดอร์สามารถกำหนดขนาดของ Position ได้ตามความเหมาะสม เช่น การเทรด 10 Micro Lots จะเทียบเท่ากับ 1 Mini Lot และการเทรด 10 Mini Lots จะเทียบเท่ากับ 1 Standard Lot

การตรวจสอบค่า Pip ในคู่สกุลเงินต่างๆ

นอกจากนี้ ค่า Pip จะแตกต่างกันไปตามคู่สกุลเงิน เช่น คู่เงิน EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD เป็นต้น เทรดเดอร์สามารถใช้เว็บไซต์เช่น mataf.net เพื่อตรวจสอบค่า Pip ที่แม่นยำสำหรับแต่ละคู่สกุลเงิน โดยค่า Pip ที่แสดงนี้จะช่วยให้คุณคำนวณ Position Size ได้แม่นยำขึ้นตามสกุลเงินที่คุณกำลังเทรด

Step 4: คำนวณ lot size

มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้ว ตรงนี้ให้เรานำขั้นตอนทั้งหมดที่กล่าว มาหาขนาด lot ที่จะเปิด โดยใช้สูตร

(ความเสี่ยงต่อการเทรด) / (Stop Loss ในหน่วย pips) = จำนวน Mini Lots (ใช้ Mini เพราะ 1 pip = $1)

ยกตัวอย่างเช่น:

• พอร์ตของคุณ = $2,000
• กำหนดความเสี่ยงที่ 2% = $40
• Stop Loss = 50 pips
• คำนวณ Lot ได้ = $40 / 50 = 0.8

นั่นหมายความว่า คุณควรเปิด 0.8 Mini Lots หรือ 8 Micro Lots นั่นเองครับ

เห็นไหมละครับว่า ไม่ยากเลย เพียง 4 ขั้นตอนก็สามารถคำนวณหา Position size ในการเทรดได้แล้ว ลองนำหลักการดังกล่าวไปใช้ เพื่อให้การเทรดของเรานั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปกันนะครับ

สรุป

การทำ Position Sizing คือการคำนวณขนาดที่เหมาะสมของแต่ละออเดอร์ เพื่อให้ความเสี่ยงของพอร์ตอยู่ในระดับที่คงที่ ช่วยควบคุมการขาดทุนให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสมและมีโอกาสสร้างกำไรตามระบบเทรดที่วางไว้ นอกจากนี้ Position Sizing ยังเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการการเงิน ซึ่งเป็นหลักสำคัญในการเทรดอย่างมั่นคงในตลาดที่มีความผันผวน

ขอบคุณข้อมูลจาก forexthai

อ่านข่าวสาร Forex ทั่วโลกเพิ่มเติมคลิกเลย :https://www.wikifx.com/th/original.html?source=tso4

คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex และอ่านรีวิวข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ผ่านแอป WikiFX เพียงแค่ไปค้นหาชื่อก็เจอข้อมูล ใครที่อยากได้ความรู้ เทคนิค กลยุทธ์การเทรด หรือการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ก็สามารถเข้ามาอ่านได้ อีกทั้งยังมีบริการ EA VPS บนแอป WikiFX อีกด้วย แอปเดียวที่จบครบเรื่อง Forex ดาวน์โหลดฟรี โหลดเลยตอนนี้จะพลาดได้ไง!