海通金工 | AI增强组合本周超额持续回升——高频选股因子周报（20240701-20240705）

海通研究

深度学习因子（多颗粒度模型-5日标签）。本周（特指2024.07.01-2024.07.05，下同）、7月及2024年的多空收益率分别为0.16%、0.16%以及5.59%。

深度学习因子（多颗粒度模型-10日标签）。本周、7月及2024年的多空收益率分别为0.09%、0.09%以及5.72%。

高频偏度因子。本周、7月及2024年的多空收益率分别为0.43%、0.43%以及-2.15%。

下行波动占比因子。本周、7月及2024年的多空收益率分别为0.37%、0.37%以及-4.56%。

开盘后买入意愿占比因子。本周、7月及2024年的多空收益率分别为-0.04%、-0.04%以及0.47%。

开盘后买入意愿强度因子。本周、7月及2024年的多空收益率分别为0.22%、0.22%以及1.61%。

开盘后大单净买入占比因子。本周、7月及2024年的多空收益率分别为0.08%、0.08%以及4.29%。

开盘后大单净买入强度因子。本周、7月及2024年的多空收益率分别为0.11%、0.11%以及4.59%。

深度学习高频因子（改进GRU(50,2)+NN(10)）。本周、7月及2024年的多空收益率分别为-0.08%、-0.08%以及3.62%。

深度学习高频因子（残差注意力LSTM(48,2)+NN(10)）。本周、7月及2024年的多空收益率分别为-0.15%、-0.15%以及2.84%。

周度调仓的中证500 AI增强组合。本周、7月及2024年的多空收益率分别为-0.22%、-1.14%以及2.82%。

周度调仓的中证1000 AI增强组合。本周、7月及2024年的多空收益率分别为-0.18%、-1.06%以及1.11%。

风险提示：因子失效风险、流动性风险。