交易内参20240821

海通期货

宏观

1、8月LPR报价出炉，1年和5年期以上品种均维持不变，分别为3.35%、3.85%。业内人士认为，8月LPR利率按兵不动符合市场预期，但展望未来或仍有下调空间。本月中期借款便利（MLF）操作首次晚于LPR，这意味着央行进一步推动LPR与MLF脱钩，并更多与公开市场操作（OMO）利率挂钩。

2、欧盟委员会披露了对从中国进口的纯电动汽车征收最终反补贴税的决定草案，后续将于11月4日前作出最终裁定。相比欧盟委员会最初制定的税率，欧委会草案对拟议税率进行小幅调整，且不追溯征收反补贴税。其中，比亚迪17.0%，吉利19.3%，上汽集团36.3%，其他合作公司21.3%，其他所有非合作公司36.3%。此外，还决定对特斯拉作为中国出口商实施单独关税税率，现阶段定为9%。最终措施必须在临时关税征收后4个月内实施。包括调查最终结果的委员会实施条例将最迟于2024年10月30日在《官方公报》上公布（最长在调查开始后13个月内）。

3、农业农村部发布关于做好农业农村重大项目谋划储备深化融资对接服务的通知。其中提到，大力推荐财政支持项目纳入储备。对已获得超长期国债资金、中央预算内投资资金、中央财政转移支付资金等支持的项目，仍有融资需求的，各地要在符合有关政策规定的前提下做好梳理筛选，大力推荐纳入财政支持类融资项目库。

产业

1、工信部等八部门：新能源城市公交车辆动力电池更换工作应在确保整车安全的前提下实施，新能源城市公交车辆运营企业、动力电池更换服务提供商应具有法人资格，并遵循“谁主张、谁负责；谁更换、谁负责”的原则。

2、新华财经：陕西氢能固体氧化物燃料电池（SOC）电堆生产线将于9月底下线，预计今年将生产1000套电堆，目前订单已全部排满。这是国内首条固体氧化物燃料电池电堆全自动组装产线。

3、全国粮食和物资储备工作推进会召开。会议强调，抓好粮食收购和市场调控，加强粮食市场监测预警，提升粮食应急保障能力，支持引导多元主体踊跃入市，确保夏粮收购圆满收官，及早部署研究秋粮收购工作。

4、国际铝业协会公告，7月份全球原铝产量为619.4万吨，去年同期为604.8万吨，前一个月修正值为598.2万吨；预计7月中国原铝产量为369.0万吨，前一个月修正值为357.0万吨。

5、花旗集团分析，随着亚洲的钢铁生产商正在减少产量，铁矿石价格可能会进一步下滑至每吨80美元的区间。

6、美国至8月16日当周API原油库存增加34.7万桶，预期减少286.7万桶，前值减少520.5万桶。

7、瑞士7月黄金出口量从6月份的68.4吨攀升至106.4吨。其中，对印度增长了5倍，达到35.1吨；对英国增长了5倍多达到24.6吨。

金融

1、国内商品期货夜盘收盘涨多跌少，热轧卷板涨2.54%，焦煤涨2.07%，纯碱涨1.88%，铁矿石涨1.76%、甲醇涨1.75%，玻璃涨1.71%。跌幅方面，原油跌1.37%，低硫燃料油跌1.32%，白糖跌0.94%，豆二跌0.70%。基本金属涨跌不一，沪镍涨0.36%，沪锌涨0.19%，不锈钢涨0.18%，沪铝涨0.1%，沪铅跌0.31%，沪锡跌0.49%，沪铜跌0.57%，氧化铝跌2.88%。沪金涨0.21%，沪银涨0.59%。

2、国际油价全线走低，美油10月合约跌0.77%报73.09美元/桶，布油10月合约跌0.63%报77.17美元/桶。

3、COMEX黄金期货收涨0.42%报2552.1美元/盎司，刷新历史收盘新高，COMEX白银期货收涨0.57%报29.47美元/盎司。

4、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜跌0.76%报9181.5美元/吨，LME期锌涨0.27%报2794.5美元/吨，LME期镍涨1.19%报16865美元/吨，LME期铝涨1.25%报2476美元/吨，LME期锡跌1.77%报32000美元/吨，LME期铅涨1.08%报2061美元/吨。

5、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.1%报977美分/蒲式耳；玉米期货跌0.44%报398.5美分/蒲式耳，小麦期货涨0.95%报557.5美分/蒲式耳。

6、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌0.7个基点报3.914%，法国10年期国债收益率跌2.4个基点报2.940%，德国10年期国债收益率跌3.2个基点报2.211%，意大利10年期国债收益率跌2.3个基点报3.589%，西班牙10年期国债收益率跌3.3个基点报3.037%。

7、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌8个基点报3.992%，3年期美债收益率跌8个基点报3.793%，5年期美债收益率跌6.7个基点报3.693%，10年期美债收益率跌6.4个基点报3.81%，30年期美债收益率跌6.4个基点报4.061%。