진짜 가능할까? 시장 방향 예측 없이 수익 내는 '삼각 차익 거래' 기술

외환 거래라고 하면 많은 사람들이 트레이더가 차트를 응시하며 추세를 따라가거나 반대 방향으로 거래하는 위험한 상황을 떠올립니다. 하지만 알고 계셨나요… “정말 흥미로운” 또 다른 전략이 있는데, 그것은 “시장 방향을 전혀 예측할 필요가 없다”는 점입니다.

이 전략의 이름은 “삼각 차익 거래(Triangular Arbitrage)”입니다. 이름은 어렵게 들릴 수 있지만, 실제로는 다양한 통화 간 환율 차이를 찾아 “조용히” 수익을 내는 방법으로, 가격이 오를지 내릴지 신경 쓸 필요가 없습니다.

이 전략은 일반 트레이더가 아닌, 강력한 실력자들—수학자, 프로그래머, 글로벌 펀드의 시스템 트레이더—이 순수한 논리와 숫자만으로 시스템의 불완전성에서 수익을 창출하기 시작했습니다. 오늘은 삼각 차익 거래가 무엇인지, 어떻게 작동하는지, 그리고 중요한 것은… 일반 사람도 실제로 사용할 수 있는지 깊이 파헤쳐 보겠습니다.

삼각 차익 거래란?

삼각 차익 거래는 3개 통화 간 “환율 차이”를 이용한 투기로 이루어진 외환 전략 중 하나로, 실제로는 시장에서 통화 쌍의 매수-매도 호가가 완전히 일관되지 않을 때 발생합니다.

예를 들어, USD, EUR 및 GBP의 환율이 불균형할 경우 트레이더는 다음과 같이 할 수 있습니다:

• 통화 A(예: USD)로 시작
• B(예: EUR)로 교환
• B를 C(예: GBP)로 교환
• 다시 A(USD)로 되돌아옴

한 사이클을 완료한 후 시장이 오를지 내릴지 예측하지 않고도 USD를 더 많이 돌려받으면, 그것이 삼각 차익 거래를 통해 수익을 내는 것입니다.

이 전략이 왜 흥미로울까?

• 방향 예측 불필요: 시장이 상승장인지 하락장인지 신경 쓰지 않음
• 속도와 정확성 중시: 일시적으로 발생하는 가격 차이 이용
• 실제 존재: 인터뱅크 시장과 일부 브로커에서도 이러한 기회 발생

실제로 사용한 사람은?

차익 거래 유형의 전략을 사용해 성공을 거둔 트레이더 중 한 명은 수학자 출신으로 래네상스 테크놀로지스 펀드를 설립한 짐 사이먼스(Jim Simons)입니다. 그는 고속 거래와 전 세계 시장의 가격 불일치로부터 수익을 창출하는 전략을 사용했습니다.

100% 소매용 삼각 차익 거래는 아니지만, 유사한 개념은 시장의 “불완전성”을 이용해 체계적으로 반복적으로 수익을 창출하는 것입니다.

그럼 일반 트레이더도 사용할 수 있을까?

네, 가능합니다. 하지만 다음과 같은 제한 사항이 있을 수 있습니다:

• ECN/STP 방식의 실시간 가격을 제공하는 브로커와 거래해야 함
• 수익을 잠식할 수 있는 수수료와 스프레드를 확인해야 함
• 가격 이상을 충분히 빠르게 감지할 수 있는 도구나 시스템 필요
• 통화 간 연결이 빠르고 정확해야 함

주의 사항

• 현재 시장은 매우 빠르게 움직이며, 이 전략은 주로 봇이나 고빈도 거래(HFT)에서 사용됨
• 이 전략을 사용하는 속도가 너무 느리면, 수익 대신 “비싸게 사고 싸게 파는” 결과를 초래할 수 있음
• 일부 브로커는 이를 “시스템 취약점 투기”로 간주하여 이 전략을 허용하지 않을 수 있음

요약: 삼각 차익 거래 = 누구보다 빠르게 포착해야 하는 기회

삼각 차익 거래는 모든 사람에게 적합한 전략은 아니지만, 때로는 수익을 내기 위한 거래가 시장 방향 예측을 필요로 하지 않는다는 좋은 교훈을 줍니다. 시스템을 충분히 깊이 이해하고 다른 사람들이 보지 못하는 타이밍을 찾기만 하면 됩니다.

예측을 통한 위험을 감수하기 싫지만, 논리와 수학을 통해 은밀하게 수익을 내고 싶은 트레이더라면, 이것은 외환 시장에서 가장 주목할 만한 전략 중 하나입니다.

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