【交易智慧】浅谈交易系统的构成

我们通常说合格的交易者需要有自己的交易系统，然而事实上却没有交易者真正拥有自己的交易系统，即使有了交易系统，也不知道交易系统需要涵盖哪些要点。本文从要素构成的角度来谈一谈什么是真正的交易系统。

交易系统是指由交易者制定的，能够在具体操作中实现稳定盈利的一套规则。一套标准的交易系统通常包括交易策略、资金管理以及风险控制三大要素。

交易策略在交易系统中排在首位，因为如果没有可持续的正确的交易策略，再好的资金管理和风险控制也是白搭。交易策略犹如交易者手里的武器，如何做到“结构简单威力大”是关键。

价格瞬息万变，市场纷繁复杂，如果再用一套复杂的系统去“描述和解析”会让事情变得更加复杂，效果适得其反。因此，越是用简单、直接、高效的要素去描述市场，越是有效。

过度优化是重大误区。总是有很多的交易者想要找到一款完美卓越的交易策略，然后“包打天下”。我们必须认识到，价格波动是非线性的，但交易策略是线性的，只能捕捉市场中某个规律的一面，事实上这就足够了。

市场运行无非三种状态：上涨、下跌、震荡。在实际操作中，上涨和下跌容易进行描述，但市场大多数时间是处于震荡状态，如何过滤震荡做到不进场，在趋势出现时坚决进场，获利就是自然而言的事。

交易策略应因行情的不同阶段而有所不同。

当市场处于单边趋势（以做多为例）的前期，这个阶段交易策略当以低位做多为主；当市场处于单边趋势的中期，这个阶段的交易策略以低位加仓多单为主；当市场进入单边趋势末段时间，分批减仓获利了结是主要策略。

上面说到在单边趋势初期以低多为主，而一旦建仓成功，需要做的是坚定持有，杜绝短视，直到进入趋势中期利润可观之时。有了底仓，这意味交易者有着充足的“底气”，接下来好办了。

带着丰厚的利润进入趋势中期，交易者可以在趋势中期耐心等待机会加仓，进一步扩大利润。与此同时，底仓的保护要做好，交易者必须时刻警惕风险，比如说趋势突然反转，当然这种情况比较罕见。

虽然趋势一旦确立不会轻易改变，但交易者仍需时刻关注趋势的变化。在趋势没有变化之前，尽可能地持有；而确认趋势反转，则毫不犹豫获利了结。

一套标准的交易系统通常包括交易策略、资金管理以及风险控制三大要素。本文浅述了交易策略如何建立，资金管理及风险控制则不再赘述，希望对你的交易有帮助。

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